В Коста-Адехе расположены превосходные поля для гольфа, аквапарк «Аквалэнд», магазины, СПА, сауны, рестораны, бары и казино, а также есть возможность заняться дайвингом и подводным плаванием, совершить морские прогулки и понаблюдать за китами и гриндами, колония которых насчитывает около 250 особей.
Пожалуй, самой популярной экскурсией в Коста-Адехе является прогулка к природному заповеднику «Адское ущелье». Пеший маршрут к ущелью, длина которого составляет около 6 км, начинается сразу же за городом Адехе и по времени занимает около 4-5 часов. Дорожка петляет по левому краю ущелья и выходит к единственному на острове водопаду — источнику пресной воды (560 м). По мере продвижения к центру ущелья дорога сужается, а растительность становится более плотной. На каменистых холмах в большом количестве произрастают кактусы. По ущелью разбросаны пещеры, в которых когда-то проживали гуанчи — коренное население Канарских островов. В дождливые дни и при неблагоприятных погодных условиях экскурсии не проводятся. В настоящее время из-за угрозы горных обвалов маршрут закрыт.
Еще один интересный пеший маршрут пролегает к Роке-дель-Конде. Маршрут длиной 6 км и продолжительностью 4 часа начинается в городе Арона и пересекает ущелья Барранко-дель-Инфьерно и Барранко-де-Лас-Аренас. Далее тропа ведет еще к одному ущелью — Барранко дель Рей. Спустившись по тропе вниз, можно насладиться потрясающей панорамой побережья, а поднявшись на вершину Роке-дель-Конде (1001 м) — увидеть острова Ла-Гомера и Гран-Канария.
В городке Адехе есть множество исторических зданий, в числе которых Каса-Фуэрте, датируемый 1555 годом. Этот дом был построен с целью защиты от пиратов. Каса-Фуэрте закрыт для общественности, но его можно увидеть со стороны. Кроме того, в Адехе расположен монастырь, датируемый 1679 годом, дом Каса-дель-Дуке и церковь Святой Урсулы, которая является важным историческим памятником в этой области (1586 г.).