Мадрид — одна из самых безопасных столиц Европы. Даже учитывая этот факт, туристам не стоит забывать о стандартных мерах предосторожности: не стоит носить с собой большие суммы денег и все документы, а также оставлять без присмотра личные вещи, мобильные телефоны и т. д.
Чтобы не стать жертвой воров-карманников, особенно внимательными следует быть в местах большого скопления народа (например, в районах вокруг Пуэрта-дель-Соль и Пласа-Майор), а также в общественном транспорте и крупных магазинах.